Perché à une centaine de mètres au-dessus du défilé où coule le fleuve Guadalhorce, le Caminito del Rey en Andalousie était à l'origine un petit sentier de service qui traversait le défilé des Gaitanes sur sa partie droite. Il reliait le petit barrage du Gaitanejo et la retenue hydroélectrique d'El Chorro.
Ce chemin, réalisé au début du XXe siècle dans un but clairement fonctionnel, a rapidement fait partie de la vie quotidienne des habitants d'El Chorro. Inauguré en 1921 par le roi Alphonse XIII après la construction du barrage d'El Chorro, ensuite appelé du Comte de Guadalhorce, il était parcouru parfois à pied, parfois à dos de cheval et parfois même en vélo par « les enfants qui allaient à l'école, les femmes à l'épicerie et les hommes au bar ».
La longueur totale du Caminito del Rey est de 7,7 km, dont 4,8 sont des accès et 2,9 des passerelles. En ce qui concerne les passerelles (la partie la plus connue), la distance entre l'entrée et la sortie est de 2,9 km, dont 1,5 km de passerelles à proprement parler et 1,4 km de sentier ou de piste forestière.
Cet humble Caminito del Rey parcourt l'impraticable site naturel du Défilé des Gaitanes, un impressionnant ravin creusé par le fleuve Guadalhorce dans les calcaires et les dolomies. Il s'étend sur trois kilomètres de long, peut atteindre 300 mètres de haut et sa largeur peut se réduire jusqu'à 10 m. Il se trouve au centre de la province de Malaga, entre les communes d'Álora, Antequera et Ardales. Il est l'un des paysages les plus spectaculaires de la montagne de Malaga.